数字货币量化搬砖套利详解（历史全）.docx

数字货币量化套利详解（历史篇）—————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— ———— 受多种因素的影响，市场对同一种货币的定价并不总是有效的。 同一时间同一交易对的两个或多个交易所之间存在价格差异。 只要有价差，就有套利空间。 货币市场基本上是无风险的。 假设EOS/USDT交易对：火币价格为11，币安价格为10，EOS在两个交易所之间的价差为1 USDT。 假设你在火币持有1个EOS，按照高买低买的原则，在火币上卖出1个EOS得到11 USDT，在币安上买入1个EOS，花费10 USDT，你将获得1 USDT，EOS数量剩余不变。 虽然存在这样的价差，但人工套利由于人工操作耗时长、准确性差以及受价格变动的影响，往往存在很多不确定性。 利用量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略，通过程序化算法自动向交易所下单交易，快速准确捕捉机会，高效稳定赚取利润。 这就是量化套利的魅力所在。 套利方式 跨市场双角对冲套利 双角套利又称直接套利。 双边套利是找出同一交易对（如：EOS/USDT）在两个不同交易所之间存在价差usdt搬砖套利，高卖低买进行套利。 差价获利的行为。

对冲盈亏金额相等usdt搬砖套利，在两个市场同时买入和卖出同一种基础货币，确保转为计价货币。 跨市场三角对冲套利 三角套利又称间接套利或多边套利，是利用三个或三个以上交易市场同时存在的三个或三个以上货币的汇率差异进行交易。 三角套利是误用交叉汇率定价套利。 如果EOS/USDT=10，EOS/ETH=，ETH/USDT=500，则EOS/USDT和EOS/ETH交叉定价形成的ETH/USDT公允价为1000，与当前价格存在差价ETH/USDT 价格为 500 ，可套利。 站内三角循环套利是基于三角套利原理。 同一交易所三个交易对形成的差价，可以在限定周期内进行交易，无需提币。 以投资10000元，%计算，如果每天执行1000次套利，则无需提币和存币。 双角套利双角套利也称为直接套利和双边套利。 是通过发现同一交易对（如：EOS/USDT）在两个不同交易所之间存在价差关系，高卖低买，从价差中套利获利的行为。 套期保值是指在两个市场同时买入和卖出同一种基础货币，以保证其转为计价货币，以抵消盈亏和等量。 假设HuobiEOS/USDT的价格是8，OkexEOS/。 假设你在火币持有100 USDT，在EOS持有10个EOS如图： 套利过程：1）在火币买入10个EOS，花费80 USDT，那么你的火币账户就会持有10个EOS，）卖出10个EOS在Okex上获得100 USDT，则Okex账户将变为持有0 EOS并持有100 USDT。 经过一轮对冲交易（1、2不分先后，可同时进行）（对冲金额为10 EOS），用户EOS仍为10，USDT数量变为120，其中净赚20 USDT。黑色箭头：当